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构建适合国情的银行压力测试体系

发布时间:2021-01-08 03:03:40 阅读: 来源:生态木厂家

最近几日,美国将公布19家大型银行压力测试的结果,政府将根据压力测试结果,决定对这些银行的注资方案。美国拯救金融业的措施,给我国银行业提供了值得借鉴的经验与教训,建立科学而全面的压力测试体系应该引起人们的重视。

银行压力测试及其功效

压力测试是指分析、评估金融体系或者金融机构资产组合在比较极端的宏观经济、市场波动等情况下所受的影响,并根据测试结果采取应对措施的过程。

一般来说,压力测试有几大步骤:确定测试对象,即进行压力测试的机构的资产/负债组合,比如某银行的房地产开发贷款;识别影响该组合的主要风险因子,比如房价;设计压力情景,比如房价下跌的幅度;计算压力情景下相关指标的可能变动;根据测试结果,有针对性地制定相应政策,如可针对某类可能出现的风险,制定应急预案。

压力测试有着重要的功效。首先,压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上,IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”,通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具,对各经济体的金融体系进行全面评估和监测,其中最为核心的工具即为压力测试。

其次,压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试,第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时,要进行前瞻性的压力测试,以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额,监管当局根据测试结果,要求银行持有一定数量的超额资本。

再次,压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。

压力测试提升危机管理能力

美国即将公布对美国19家大型银行的压力测试结果,在结果公布之前,美国总统奥巴马表示,无论结果如何,政府将通过提供贷款等方式,力保大型银行不会倒闭。

通过美联储公布的报告,外界可以初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。按照2月25日出台的“监管资本评价项目”的规定,在过去两个月的时间里,政府对总资产超过1000亿美元的银行进行了压力测试,这些银行囊括了美国银行系统三分之二的资产和超过一半的贷款。另外,压力测试要求银行业对2009和2010年的信贷损失和收入作出预测,还包括到2010年年底时需要为2011年的预期损失计提的准备金。美联储强调,美国大多数银行组织目前所拥有的资金水平仍远远超过需要被供给资本的数额,即使一些银行压力测试的结果不尽如人意,美国政府也不能让它们倒闭。美联储也预计,截至2010年,上述19家银行需要应对资产负债表意外的约9000亿美元资金缺口。总之,这次压力测试将极大的提高了美国政府银行危机管理效率。

积极建立我国银行压力测试体系

目前,我国商业银行在压力测试的运用方面仍处于起步阶段。尽管2007年12月27日,银监会发布了《商业银行压力测试指引》,但要提高我国商业银行压力测试的效率,相关部门还需做好如下工作:

构建适合我国国情的压力测试模式。我国商业银行应积极面对金融全球化挑战,吸取2008年美国金融危机的深刻教训,在监管当局的指导下大力加强压力测试模型建设,学习国外先进经验,研究适合我国国情的市场风险因素及其相互关系模式,构建适合每个银行自身风险特性的压力事件冲击下的风险因素框架,并对周期性测试结果不断进行修改和完善。

科学设定适合国情的假定情景。商业银行应注重运用假定情景压力测试和敏感性压力测试以适应不断变化的市场环境、风险因素以及迅速发展变化的宏观经济背景。当前压力测试可设定如下情景:国内因素如利率或汇率的调整或市场化改革、房地产市场危机、经济衰退等;国际因素如国际油价剧烈振荡、国际金融危机爆发等。

发展贷款信用风险测试技术。在我国,与贷款组合相联系的信用风险是商业银行面临的最大风险。然而,我国市场体系还不健全完善,如缺少公司债券市场、贷款二级市场等,这使得信用风险衡量比较困难;贷款交易对象主体通常缺乏市场化评级,信用溢价水平难以准确评估。这些原因严重阻碍了贷款账户信用风险压力测试技术的发展。由此可见,金融市场不断的发展完善是金融机构风险管理能力进一步发展的基础性支持。

监管者更应承担相应的监管责任。一方面监督商业银行抓紧建立管理流动性风险的有效机制,做好科学的流动性风险的压力测试,通过合理管控信贷资产增速,积极拓展负债业务,合理配置信贷资产与非信贷资产的比重,增强银行资金来源的稳定性等;另一方面可加大国内外业界交流,加快压力测试理念的传播与应用,将压力测试与现有监管体系有机结合,有效保障金融体系稳健运行。

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